Terminbörsengeschäfte

Eine Einführung mit Praxis- und Übungsbeispielen

Auteurs

• Konrad Rainer

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• 200 pages
• 7 heures de lecture

• Affaires et économie
• Technologie / Ingénierie

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Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung: Definitionen, Optionsarten (Call und Put), Long- und Short-Positionen, Standardisierung von Termingeschäften, Gewinn/Verlust-Diagramm, Zeitwertverfall. 2. Die Call-Option: Long-Call, Short-Call, Vergleich zwischen beiden. 3. Die Put-Option: Long-Put, Short-Put, Strategiematrix für Grundoperationen. 4. Die Deutsche Terminbörse (DTB): Struktur, Teilnehmer, Handel, Clearing, Produkte, Interessen der Marktteilnehmer. 5. Sicherheiten (Margins). 6. Preisbildung von Optionen: Prinzip, Einflussfaktoren auf die Optionsprämie, Volatilität, Optionskennzahlen, synthetische Positionen. 7. Absicherung von Kursrisiken mit Optionen: Fixed-Hedge, Delta-Hedge. 8. Kombinierte Optionsstrategien: Straddle, Strangle, Bull-Spread, Bear-Spread, Strategie-Matrix, weitere Spreads (Time-, Ratio-, Diagonal-Spreads). 9. Futures: Definition, Funktionsweise, Glattstellung, Settlement, Preisbildung, Vor- und Nachteile, Risiken. 10. Aktienindex-Futures: Basis, DAX-Future, Absicherungen, Preisbildung. 11. Zins-Futures auf langfristige Anleihen: Grundlagen, Long- und Short-Positionen in BUND-Futures, Lieferung, Abrechnung, CTD-Anleihe, Hedging, Preisbildung. 12. Zins-Futures auf kurzfristige Eurogeldmarktanlagen: Grundlagen, Long- und Short-Positionen in 3-Monats-Eurofranken-Futures, Lieferung, Abrechnung, Absicherung, Preisbildung. 13. Spezifikationen europäischer Optionsbörsen: DTB Frankfurt, EOE Amsterdam, LIFFE London, MAT

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• Année de publication: 2012
• Reliure: (souple)