Heino Betz Ordre des livres

Der Entwicklung von Konzepten zur integrierten Messung mehrerer Risikoarten kommt für eine Vielzahl von Assetklassen eine herausragende Stellung zu. Dieses Buch beschreibt anhand der Assetklasse Corporate Bonds die integrierte Credit Spread- und Zinsrisikomessung. Entwickelt wird ein Value at Risk-Modell, mit dem es gelingt, Credit Spread- und Zinsrisiken unter Berücksichtigung von Risikoverbundeffekten integriert zu messen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden zielgerichtet zur Optimierung der risikoadjustierten Performance verwendet.

Die Untersuchung beleuchtet die komplexen Dynamiken innerhalb einer Gruppe von Protagonisten, die sich mit den Herausforderungen ihrer individuellen und kollektiven Identitäten auseinandersetzen. In einem spannenden Mix aus psychologischen Einblicken und sozialer Analyse werden Themen wie Macht, Loyalität und Verrat behandelt. Die Charaktere sind vielschichtig und entwickeln sich im Verlauf der Handlung weiter, während sie sich mit ihren inneren Konflikten und äußeren Drucksituationen konfrontiert sehen. Der Leser wird in eine fesselnde Erzählung hineingezogen, die zum Nachdenken anregt.