Le livre est actuellement en rupture de stock
Paramètres
En savoir plus sur le livre
Der Entwicklung von Konzepten zur integrierten Messung mehrerer Risikoarten kommt für eine Vielzahl von Assetklassen eine herausragende Stellung zu. Dieses Buch beschreibt anhand der Assetklasse Corporate Bonds die integrierte Credit Spread- und Zinsrisikomessung. Entwickelt wird ein Value at Risk-Modell, mit dem es gelingt, Credit Spread- und Zinsrisiken unter Berücksichtigung von Risikoverbundeffekten integriert zu messen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden zielgerichtet zur Optimierung der risikoadjustierten Performance verwendet.
Achat du livre
Integrierte credit Spread- und Zinsrisikomessung mit Corporate Bonds, Heino Betz
- Langue
- Année de publication
- 2005
Nous vous informerons par e-mail dès que nous l’aurons retrouvé.
Modes de paiement
Personne n'a encore évalué .