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Die Arbeit befasst sich mit den Limitationen traditioneller Risikomanagement-Modelle in Kreditinstituten, die häufig auf Value-at-Risk basieren und historische Verteilungsfunktionen nutzen. Diese Ansätze sind in normalen Marktphasen brauchbar, versagen jedoch in extremen Situationen. Die Notwendigkeit für vorausschauende Szenariobetrachtungen wurde bereits 2005 in den MaRisk-Richtlinien der BaFin festgelegt, um das Risikomanagement zu verbessern. Die Einführung von inversen Stresstests 2010 stellt eine wesentliche Weiterentwicklung dar, um Risiken in außergewöhnlichen Marktbedingungen besser zu erfassen.
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Inverse Stresstests: Neue Anforderungen an Banken, Christopher Berg
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