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Im Fokus der Arbeit stehen fondsgebundene Lebensversicherungsprodukte, insbesondere die 3-Topf-Hybride, und deren Strategien zur Sicherstellung von Mindestleistungen. Es wird die CPPI-Strategie mit der Möglichkeit verglichen, Mindestleistungen durch den Kauf von Put-Optionen zu garantieren. Dazu werden stochastische Volatilitätsmodelle zur Bewertung von Put-Optionen eingeführt. Die Untersuchung zielt darauf ab, die Effizienz dieser Strategien zu hinterfragen und herauszufinden, ob Lebensversicherungen theoretisch durch Optionen rentablere Garantieleistungen erzielen können.
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Arbitragefreie Modelle für fondsgebundene Lebensversicherungsprodukte, Christoph Kling
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- 2016
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