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Die Arbeit untersucht die Wahl geeigneter Risikomodelle und deren Einfluss auf die Ergebnisse der Risikobewertung. Durch den Vergleich zweier Methoden, der Historischen Simulation und der Monte Carlo Simulation, wird analysiert, ob diese bei identischen Portfolien trotz theoretisch gleichem Risiko zu unterschiedlichen Value at Risk- und Conditional Value at Risk-Werten führen. Im Fokus stehen die Kernfragen zur Effektivität und Zuverlässigkeit der beiden Ansätze in der praktischen Anwendung der Risikomessung.
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Simulation von Value at Risk und Conditional Value at Risk bei Wechselkursrisiken, Michael Engler
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- 2008
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