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Die Arbeit untersucht die Bestimmung des Spreads zwischen US-Treasury Bonds und Emerging Market Bonds, wobei die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen als Basis dient. Sie hebt hervor, dass Investoren beim Kauf von Anleihen aus Schwellenländern ein höheres Risiko eingehen, da die Ausfallwahrscheinlichkeit für Tilgungs- und Zinszahlungen größer ist. Der Spread fungiert als Risikozuschlag, der den Anleger für das zusätzliche Risiko entschädigen sollte, und wird in Basispunkten angegeben. Diese Analyse erfolgt im Kontext der internationalen Finanzmarktanalyse.
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Wovon hängen Emerging Market Bond-Spreads ab?, Nick Dimler
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- 2007
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