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Die Bachelorarbeit untersucht den Value-Effekt auf dem deutschen Aktienmarkt von 1991 bis 2012. Sie zeigt, dass einfache Value-Strategien risikoadjustierte Überrenditen im Vergleich zu Growth-Strategien erzielen können. Auch die Kombination von Value-Kennzahlen und historischem Gewinnwachstum wird analysiert, wobei langfristige Portfolios die besten Renditen bieten.
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Value-Effekte am deutschen Aktienmarkt. Empirische Untersuchung für den Zeitraum 1991 - 2012, Lasse Erdweg
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- 2014
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