En savoir plus sur le livre
Jedną z najważniejszych kategorii stosowanych zarówno w teorii, jak i praktyce współczesnych finansów jest stopa zwrotu. Jest to zmienna losowa, której rozkład uzyskuje się w wyniku modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu. Szczególnym rodzajem stopy zwrotu jest stopa zwrotu z akcji, które są jednym z podstawowych rodzajów instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Z tego powodu stopa zwrotu z akcji jest tematem wielu badań mających na celu wyjaśnienie zachowania się rynków kapitałowych. Zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej często przyjmuje się założenie, że stopy zwrotu z instrumentów finansowych mają rozkład Gaussa. Opierając się na tym założeniu, skonstruowano wiele istotnych dla praktyki modeli, m.in. teorię portfela Markowitza, model wyceny dóbr kapitałowych CAPM, czy model wyceny opcji Blacka-Scholesa. Założenie o normalności stóp zwrotu występuje w najważniejszych obszarach finansów modelach: wyceny, prognoz, szacowania ryzyka czy weryfikacji teorii ekonomicznych. Ze wstępu
Achat du livre
Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki.., Kamila Bednarz-Okrzyńska
- Langue
- Année de publication
- 2019
- product-detail.submit-box.info.binding
- (souple)
Modes de paiement
Personne n'a encore évalué .