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Die Betrachtung des ökonomischen Risikos und des Corporate Hedging in unvollkommenen Märkten ist in der Fachliteratur unterrepräsentiert, trotz ihrer praktischen Relevanz. Diese Arbeit schließt diese Lücke, insbesondere im Kontext des Oligopols, das durch strategische Interaktionen zwischen Anbietern gekennzeichnet ist. Die Übertragung von Ergebnissen aus kompetitiven Unternehmen auf Oligopole ist aufgrund dieser strategischen Verflechtungen eingeschränkt. Ein zentrales Ziel ist es, die Unterschiede im Corporate Hedging zwischen kompetitiven Unternehmen und Oligopolen oder Duopolen aufzuzeigen, wobei der Fokus auf den Auswirkungen der Anbieterinteraktionen im Oligopol liegt. Es wird untersucht, ob Unternehmen ihre Entscheidungen im finanziellen Risikomanagement strategisch treffen können, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen, oder ob der Terminhandel lediglich dem Risikomanagement dient. Zudem wird die bestehende Literatur zum Duopol kritisiert, da sie oft nur einmalige Interaktionen betrachtet und dadurch wesentliche Auswirkungen vernachlässigt. Diese Arbeit analysiert sowohl einmalige als auch wiederholte Interaktionen im Rahmen eines Modells des finanziellen Risikomanagements und beleuchtet die strategischen Konsequenzen. Außerdem werden Hintergrundrisiken sowie deren Kombination mit Markt- und technologischen Risiken im Duopol berücksichtigt, und die Robustheit der Ergebnisse gegenüber diesen zusätzlichen Risiken wird unters
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Ökonomische Risiken auf oligopolistischen Märkten, Matthias Pelster
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- 2013
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