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In diesem Buch wird eine neuartige Methodik vorgestellt, mit der das Dagegen messen die neu entwickelten Maße das stark erhöhte Risiko für große Kreditverluste zuverlässig. In einer ausführlichen numerischen Studie wird das Ausfallpotential eines Beispielportfolios quantitativ untersucht. Unter anderem folgt, dass die im Risikomanagement übliche Annahme der Unabhängigkeit von Markt- und Kreditrisiken gerade in extremen Marksituationen nicht gültig ist, da durch die volatilen Marktvariablen ein stark erhöhtes Kreditrisiko induziert wird.
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Worst-case-Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen, Jörn Barth
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- 2000
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