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Die vorliegende Arbeit behandelt eines der zentralen, aber auch schwierigsten Probleme der Mikroökonometrie: die Schätzung der Parameter eines multinomialen Probitmodells. Dieses Modell wurde entwickelt, um die Präferenzen von Individuen in mehrdimensionalen Entscheidungssituationen zu analysieren, wobei die Alternativen als ungeordnet betrachtet werden. Individuen wählen die Alternative mit dem größten Nutzen. Während die Parameterschätzung für metrische abhängige Variablen bereits gelöst ist, stellt die Schätzung bei qualitativen Variablen mit ungeordneten Alternativen erhebliche Herausforderungen dar. Die gewählten Alternativen sind bekannt, jedoch nicht die zugrunde liegenden Nutzen, was bedeutet, dass nur die Nutzendifferenzen und die entsprechenden Parameter identifiziert werden können. Daher müssen Identifikations- und Skalierungsprobleme für eine korrekte Schätzung angegangen werden. Zudem basieren die Selektionswahrscheinlichkeiten im multinomialen Probitmodell auf der multivariaten Normalverteilung, für die es keine geschlossene Lösung gibt, sodass Monte-Carlo-Integrationsverfahren zur Bestimmung der Selektionswahrscheinlichkeiten eingesetzt werden müssen. Beide Kernprobleme werden in dieser Arbeit ausführlich behandelt, mit modernen statistischen und numerischen Methoden gelöst und durch Simulationsexperimente belegt.
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Das multinomiale Probitmodell, Karl Bommert
- Langue
- Année de publication
- 1999
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