Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures

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• Michael Berendes

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InhaltsverzeichnisEinführung.1. Anleihen-Futures.1.1. Die Kontraktspezifikationen.1.2. Der Untersuchungsgegenstand.1.3. Das Marking to Market.1.4. Die Delivery Option.1.5. Die Timing Option.2. Die konsistente Bewertung von Financial Futures und Forwards.2.1. Modelle zur Bewertung zinsabhängiger Derivate.2.2. Das diskrete Zinsstrukturkurvenmodell.2.3. Das Binomialmodell von Ho/Lee.2.4. Die Bewertung von Future-Kontrakten auf Anleihen.2.5. Die Bewertung von Forward-Kontrakten mit Delivery Option.2.6. Eigenschaften von Forward und Future.2.7. Anwendungen.3. Komparativ-statische Analyse der Wertkomponenten des Bund Futures.3.1. Der Wert des Marking to Market.3.2. Der Wert der synthetischen Delivery Option.3.3. Der Flexibilitätswert der Delivery Option.3.4. Der Flexibilitätswert der Timing Option.4. Empirische Untersuchung des Bund Futures.4.1. Die Schätzung der Diskontfunktion.4.2. Die Schätzung der Modellparameter.4.3. Die Bewertung der Future-Kontrakte.5. Zusammenfassung.

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• Année de publication: 1994