Grundlagen der Bewertung von Optionen und Optionsscheinen

Darstellung und Anwendung der Modelle von Boness, Black-Scholes, Galai-Schneller und Schulz-Trautmann-Fischer

Auteurs

• Peter Köhler

Paramètres

• Affaires et économie
• Technologie / Ingénierie
• Oikos Studien zur Ökonomie

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Inhaltsverzeichnis1. Einleitung.2. Einführung in die Options- und Optionsscheintheorie.2.1. Grundlagen des Optionsgeschäftes.2.2. Grundlagen des Optionsscheingeschäftes.2.3. Einführung in die Bewertung von Optionen und Optionsscheinen.3. Gleichgewichtsmodelle zur Bewertung von Optionen und Optionsscheinen.3.1. Bewertung von Aktienoptionen.3.2. Bewertung von Optionsscheinen.4. Zusammenfassung.Anhang Statistische Grundlagen für die Optionsund Optionsscheinbewertung.Al Wahrscheinlichkeitsbegriff.A2 Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit.A3 Zufallsvariable und Verteilungen.A4 Erwartungswert und Varianz.A5 Normalverteilung.A6 Lognormalverteilung.A7 Zentraler Grenzwertsatz.A8 Stochastische Prozesse.A9 Stochastische Differentialgleichungen.Symbolverzeichnis.

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• Année de publication: 2012