Optionspreise

Märkte · Preisfaktoren · Kennzahlen

Auteurs

• Wilfried Hauck

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• 378 pages
• 14 heures de lecture

• Manuels
• Manuels universitaires

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Inhaltsverzeichnis0 Einleitung.0.1 Problemstellung.0.2 Vorgehensweise.1 Grundlagen.1.1 Eingrenzung des Begriffs der Finanzoption.1.2 Motive und Strategien.1.3 Plätze des Finanzoptionshandels.2 Komponenten des Optionswertes.2.1 Optionswertkomponenten.2.2 Einflußgrößen auf den Zeitwert.2.3 Call-Put-Parity.2.4 Ansätze zur Abbildung des Kassakursprozesses.3 Optionspreismodelle.3.1 Entwicklungsstufen der Optionswertbestimmung.3.2 BLACK / SCHOLES Modell.3.3 Alternative Optionsbewertungsansätze.3.4 Bewertung der Optionspreismodelle.4 Optionsspezifische Kennzahlen.4.1 Typen der Optionskennzahlen.4.2 Statische Kennzahlen.4.3 Finanzmathematische Kennzahlen (Sensitivitätsmaße).4.4 Volatilitätsbezogene Kennzahlen.5 Zusammenfassung und Ausblick.5.1 Zusammenfassung.5.2 Ausblick.Stichwortverzeichnis.

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• Année de publication: 1991
• Reliure: (souple)