Gholamreza Nakhaeizadeh Livres

Mit dem zweiten Band zum Karlsruher Ökonometrie-Workshokp wird ein breiter Einblick in neue Entwicklungen in der Prognose ökonomischer Zusammenhänge gegeben. Theoretische Grundlagen werden diskutiert und anhand von Fragestellungen der Praxis Anwendungsmöglichkeiten dargestellt. Neben namhaften Ökonometrikern an Hochschulen berichten Vertreter der mit gesamtwirtschaftlichen Progonosen befaßten Institutionen, sowie Praktiker von Unternehmen aus dem Bankenbereich über ihre aktuellen Forschungsprojekte. Dabei werden die folgenden Themen behandelt: Prognose und Interpretation cointegrierter Systeme, Prognosepraxis des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, das Geschäftsstellenmodell der Deutschen Bank, Strukturbruchtests im linearen Regressionsmodell und Systemschätzung/stochastische Prognose im Modell der Deutschen Bundesbank. Ein weiterer Schwerpunkt des Buches liegt auf jüngsten Prognoseansätzen mittels Verfahren der künstlichen Intelligenz. Neben Neuronalen Netzen werden Verfahren des Maschinellen Lernens behandelt und an Anwendungsbeispielen demonstriert.

KlappentextDie Extraktion von verwertbarem Wissen aus Daten ist ein Thema, das angesichts der Menge des zur Zeit verfügbaren Datenmaterials mehr und mehr an Aktualität gewinnt. Dieses Buch befaßt sich mit theoretischen und Anwendungsaspekten des Data Mining. Data Mining ist die Anwendung geeigneter Verfahren zur Wissensentdeckung in großen Datenbeständen und Kern eines Prozesses, der in der Literatur als „Knowledge Discovery in Databases“ (KDD) beschrieben wird. Datei Mining und KDD haben sowohl interessante Forschungs- als auch Anwendungsaspekte. Sie bringen einerseits als interdisziplinäre Wissenschaft neue Herausforderungen für die Forschung auf Gebieten wie Statistik, maschinelles Lernen und Datenbanken. Andererseits sind sie für verschiedene praktische Anwendungen wie etwa Marketing, Logistik, Risikometrie, Qualitätssicherung, Konstruktion und Produktionsmanagement von großer Bedeutung. Die Beiträge dieses Buches sprechen diese beiden Aspekte an.

InhaltsverzeichnisLatente Variable in Ökonometrischen Prognosesystemen.Der Zusammenhang Zwischen Klassischen Multivariaten Verfahren und Der Kovarianzstrukturanalyse.Kausalanalyse von Zeitreihendaten mittels LISREL — Zur Praktikabilität der Methode an zwei ausgewählten Beispielen.Ökonometrische Erklärungsansätze für qualitative Variablen.Lineare Paneldatenmodelle mit alternativer Störgrößenstruktur.Modelle mit Latenten Variablen: Lisrel Versus PLS.Die Persistenz der Arbeitslosigkeit.Zur Ökonometrischen Modellierung Kurz- und Langfristiger Abhängigkeiten; Dargestellt am Beispiel der Zinsstruktur.Auswirkungen künftiger Marktveränderungen auf den Leistungs- und Liquiditätsverbund einer mehrstufig organisierten Bankgruppe.Das Ökonometrische Modell der Deutschen Bundesbank: Entwicklung, Struktur und Perspektiven.