Piasecki Krzysztof Livres

Jedną z form wiedzy o rynkach kapitałowych są rozkłady stóp zwrotu. Wskazanie właściwego rodzaju rozkładu stóp zwrotu umożliwia tworzenie lepiej uzasadnionych strategii inwestycyjnych. Książka odpowiada na pytanie o rodzaj rozkładu stóp zwrotu z instrumentów finansowych polskiego rynku kapitałowego. Zaprezentowana diagnoza oparta jest na wynikach wieloaspektowych badań 694 szeregów czasowych notowań. Zastosowana metoda dedukcji sprawia, że książka może też służyć jako vademecum poświęcone problematyce badań nad rozkładami stóp zwrotu. Obszerność dokumentacji badań skłoniła Autorów do wydzielenia jej i umieszczenia w zasobach internetu, na stronie wydawnictwa edu-Libri, jako ogólnie dostępne źródło. Linki odwołujące się do tych zasobów Czytelnik znajdzie w książce w miejscach omówienia konkretnych wyników.

Podręcznik do obowiązkowego przedmiotu na finansowych kierunkach studiów ekonomicznych. Zakres merytoryczny tego podręcznika obejmuje arytmetykę finansową poszerzoną o problematykę składki w ubezpieczeniach na życie. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, opis zależności arytmetyki finansowej został uzupełniony o jej implementację w arkuszu EXCEL. Każda taka implementacja jest przedstawiona jako wywołanie funkcji arkusza EXCEL wchodzącego w skład pakietu biurowego OFFICE Professional 2007. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono zadania do samodzielnego rozwiązania. Recenzowany podręcznik jest dobrym przykładem na potwierdzenie tezy, że matematyka finansowa ciągle się rozwija i ewoluuje. Stwierdzenie to odnosi się zarówno do treści, jak i języka i oznaczeń. W podręczniku zawarte są treści, które przypisuje się do matematyki finansowej rozumianej w sposób klasyczny, jako nauki o zmianie wartości pieniądza w czasie bądź też jako teorii procentu, ale także przedstawiono szereg problemów właściwych finansom i ocenie projektów inwestycyjnych, elementom teorii ryzyka, problematyce ubezpieczeń itd.(…) Zasługą Autorów jest to, że wszystkie te zagadnienia przedstawiono w sposób spójny, jako pewną zwartą wiedzę (…). Autorzy zastosowali język matematyki, język finansów i język informatyki. W mojej ocenie zachowali w tym zakresie właściwy umiar, uwzględniając możliwości potencjalnego czytelnika. Istotnym novum w porównaniu z większością tego typu podręczników jest rzeczywiste zastosowanie narzędzi informatycznych. (…) Prezentowana problematyka jest mocno osadzona w realiach życia społeczno- ekonomicznego poprzez liczne powoływania się na uregulowania prawne, ustawy, zarządzenia, a także praktykę bankową. (…) Podręcznik może być przydatny dla studentów wszystkich kierunków studiów ekonomicznych, a także innych uczelni wyższych posiadających wydziały lub kierunki o charakterze ekonomicznym, ubezpieczeniowym, finansowym. Prof. dr hab. Edward Smaga Katedra Matematyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Książka jest poświęcona zagadnieniom związanym z modelowaniem finansów behawioralnych za pomocą zbiorów Atanassova. Zwrócono też uwagę na możliwość, jaką daje modelowanie wartości bieżącej pozostającej pod wpływem czynników behawioralnych. W pracy znajdują się nie tylko uogólnienia modeli opisanych już poprzednio przez Autora, ale również istotne rozszerzenia tych modeli oraz modele nowe. Z zarządzaniem instrumentami finansowymi w nierozerwalny sposób są związane pojęcia ryzyka i niepewności. Pierwszy spójny model ryzyka i niepewności zawdzięczamy Knightowi. Od tamtego czasu nastąpił radykalny rozwój tych działów matematyki, które pozwoliły na wierniejsze modelowanie dowolnego rodzaju informacji. Ta ewolucja narzędzi matematycznych doprowadziła do sytuacji, kiedy każdy wymieniony przez Knighta rodzaj niepewności uzyskał swój model formalny. W książce znajdziemy też autorską rewizję modelu ryzyka Knighta.