Gurgul Henryk Livres

Książka jest napisana w sposób bardzo przystępny. Wydanie piąte zostało znacznie uzupełnione poprzez dodanie zadań i przykładów dotyczących elementów geometrii w przestrzeni, całek funkcji trygonometrycznych oraz równań różniczkowych liniowych rządu II o stałych współczynnikach. Duża liczba przykładów oraz zadań wraz z odpowiedziami sprawia, że z podręcznika mogą korzystać studenci nie tylko kierunków ekonomicznych, ale również kierunków technicznych. Dr hab., prof. AGH Zygmunt Wronicz, Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Książka korzystnie wyróżnia się na tle podręczników z matematyki adresowanych do studentów tym, że przedstawiono w niej podstawowe fakty z matematyki na poziomie szkoły średniej, niezbędne w studiowaniu matematyki na poziomie szkoły wyższej. Studenci, rekrutujący się z różnych szkól, o różnych profilach i poziomach, mają możliwość samodzielnego uzupełnienia braków. Przedstawione w książce zastosowania matematyki w ekonomii nie są tylko zwykłymi ilustracjami, ale przedstawiają matematyczne metody rozwiązywania poważnych problemów komparatywnych, elementy teorii użyteczności, podstawy teorii wzrostu ekonomicznego itp. Prof. dr hab. Edward Smaga, Katedra Matematyki, Wydział Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Treść podręcznika jest kompatybilna z aktualnym planem studiów i obowiązującym programem nauczania w uczelniach ekonomicznych. Z pełnego spektrum zagadnień związanych z matematyką elementarną, algebrą liniową i analizą matematyczną oraz ich zastosowaniami w naukach ekonomicznych autorzy wybrali zagadnienia zapewniające odpowiednie tzw. minimum programowe, a jednocześnie najważniejsze z punktu widzenia potencjalnych adresatów, czyli studiujących nauki ekonomiczne i nauki o zarządzaniu oraz dyscypliny pokrewne. Prof. dr hab. Jerzy Mika, Katedra Matematyki, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Katowicach Podręcznik zawiera bardzo bogaty materiał zaczerpnięty z różnych działów matematyki. Autorzy umiejętnie łączą rozwiązania teoretyczne z aplikacjami ekonomicznymi. Dzięki różnym zabiegom dydaktycznym autorów z podręcznika mogą korzystać wykładowcy i studenci na uczelniach, na których jest różny wymiar zajęć z matematyki. Podręcznik stanowi bardzo dobrą podbudowę do zajęć ze statystyki, ekonometrii oraz programowania matematycznego. Prof, zw. dr hab. Tadeusz Stanisz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Na rynki kapitałowe na całym świecie codziennie trafia wiele informacji. Część z nich dotyczy emitenta, inne - jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te informacje wpływają na wartość firmy-emitenta, co znajduje odzwierciedlenie w cenach akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest pomiar wpływu zdarzeń na wartość firm notowanych na rynkach akcji. W książce opisano miedzy innymi następujące zagadnienia: klasyczny model analizy zdarzeń, wpływ ogłoszenia prognoz zysków i ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na rynek akcji, wpływ ogłoszenia rekomendacji analityków, ujawnienia okoliczności zawarcia transakcji przez insiderów oraz rezygnacji członka zarządu z zajmowanego stanowiska na rynek akcji, wpływ zapowiedzi wysokości wypłacanej dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów, zmiany cen i wielkości obrotów akcji dodawanych do portfela indeksu WIG20 i usuwanych z niego, oddziaływanie zmiany wysokości podstawowych stóp procentowych w gospodarce na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wpływ ekstremalnych wielkości obrotów na stopy zwrotu akcji, strategię inwestycyjną bazującą na hipotezie premii za wysoki wolumen. Publikacja jest przeznaczona dla analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i inwestorów, a także dla wykładowców i studentów zainteresowanych tą tematyką.

Na rynki kapitałowe na całym świecie codziennie trafia wiele informacji. Część z nich dotyczy emitenta, inne – jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te informacje wpływają na wartość firmy-emitenta, co znajduje odzwierciedlenie w cenach akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest pomiar wpływu zdarzeń na wartość firm notowanych na rynkach akcji. W książce opisano między innymi następujące zagadnienia: – klasyczny model analizy zdarzeń, – wpływ ogłoszenia prognoz zysków i ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na rynek akcji, – wpływ ogłoszenia rekomendacji analityków, ujawnienia okoliczności zawarcia transakcji przez insiderów oraz rezygnacji członka zarządu z zajmowanego stanowiska na rynek akcji, – wpływ zapowiedzi wysokości wypłacanej dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów, – zmiany cen i wielkości obrotów akcji dodawanych do portfela indeksu WIG20 i usuwanych z niego, – oddziaływanie zmiany wysokości podstawowych stóp procentowych w gospodarce na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, – wpływ ekstremalnych wielkości obrotów na stopy zwrotu akcji, – strategię inwestycyjną bazującą na hipotezie premii za wysoki wolumen. Publikacja jest przeznaczona dla analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych, a także dla wykładowców i studentów zainteresowanych tą tematyką.

Książka jest monografią poświęcona metodom statystycznej analizy danych jakościowych, nazywanych bardziej precyzyjnie danymi niemetrycznymi, oraz danych symbolicznych o bardziej złożonej strukturze. Ma charakter teoretyczno- empiryczny poza wyczerpującym omówieniem takich metod, jak: analiza korespondencji, modele logitowe i probitowe, analiza wariancji, modele klas ukrytych itd., zawiera przykłady ich wykorzystania do rozwiązania rzeczywistych problemów występujących w analizie danych. Rozwiązania tych problemów zostały przygotowane w postaci procedur w języku R, których działanie Czytelnik może samodzielnie zweryfikować. W monografii zostały przedstawione wyniki badań reakcji inwestorów na giełdach w Warszawie, Wiedniu i Frankfurcie na publikacje wskaźników makroekonomicznych oraz wskaźników nastrojów opisujących stan gospodarki USA. Do oceny wykorzystano dane śróddzienne pochodzące z lat 2004-2014. Badania przedstawione w książce dotyczą oddziaływania publikacji wskaźników makroekonomicznych na: - zmienność śróddziennych stóp zwrotu, - śróddzienne wartości obrotu, - śróddzienne stopy zwrotu (mierzone w 5- i 1-minutowych oraz 15-sekundowych przedziałach), - transakcyjne czasy trwania i ich sezonowość, - zależności między czasem trwania ceny, a wielkością obrotów. Oprócz badań empirycznych, w książce zostały przedstawione odpowiednie zagadnienia teoretyczne prezentujące: - organizację handlu na giełdach w Warszawie, Wiedniu i Frankfurcie, - wskaźniki makroekonomiczne, - analizę zdarzeń, która jest głównym narzędziem prowadzonych badań. Książka jest adresowana do teoretyków i praktyków zainteresowanych tematyką rynków kapitałowych. Z jednej strony, praktycy inwestujący na giełdzie znajdą w niej potwierdzenie i ekonometryczne objaśnienie zjawisk i zależności, które sami często obserwują. Z drugiej strony, pracownicy naukowi i studenci znajdą tu obszerny materiał teoretyczny wraz z wynikami badań empirycznych.