Tim Bachmann Livres

Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1,3, Hochschule Aschaffenburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Gegenstand dieser Arbeit ist das Konzept der Carry Trades und Wechselkurse. Zu Beginn dieser Arbeit werden zunächst die Grundzüge zu Wechselkursen und zum internationalen Devisenmarkt erläutert. Die anschließende Darstellung der Zinsparitätentheorie und des Forward Premium Puzzles dient dem besseren Verständnis für die Analyse der Carry Trades in den folgenden Kapiteln. Neben dem eigentlichen Konzept der Carry Trades wird in dieser Arbeit besonders auf den Yen Carry Trade aufgrund seiner hohen praktischen Relevanz Bezug genommen. Aus der Analyse der Entwicklungen verschiedener Carry Trade Währungspaare wird ersichtlich,dass sich eine Anlage in spekulative Devisenpositionen nur dann als gewinnbringend erweißt, wenn die ungedeckte Zinsparitätentheorie nicht eintritt. Weiterhin konnte ein Teil der massiven Wechselkursverwerfungen der letzten drei Jahre auf das Eingehen und Glattstellen von Carry Trades zurückgeführt werden. Allerdings kann das genaue Volumen, welches in Carry Trades investiert ist, nur anhand unterschiedlicher Informationenquellen näherungsweise geschätzt werden.

Das Buch behandelt die Entwicklung eines Serious Games, das grundlegende Programmierkonzepte vermittelt und auf User-Centered-Design basiert. Es fokussiert sich auf die Integration von Gamification-Elementen, um das Lernen zu fördern. Um die Bedürfnisse der Zielgruppe zu berücksichtigen, wurden umfangreiche Analysen zu Lerntypen, Lerntheorien und Motivationskonzepten durchgeführt. Zudem wurden klickbare Prototypen sowie ein High-Fidelity-Prototyp erstellt und evaluiert, um ein effektives und ansprechendes Lernerlebnis zu bieten.

Die Studienarbeit analysiert den wachsenden Handel mit Kreditrisiken und beleuchtet dessen Bedeutung für die Finanzwissenschaft. Sie untersucht die Entwicklung und die Mechanismen, die den Markt für Kreditrisiken prägen, und bewertet die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen. Durch die Verwendung aktueller Daten und theoretischer Ansätze wird ein umfassendes Bild der Thematik vermittelt, das sowohl für akademische als auch für praktische Anwendungen von Interesse ist. Die Arbeit schließt mit einer kritischen Reflexion über die zukünftige Entwicklung des Kreditrisikohandels.

Die Studienarbeit aus dem Jahr 2009 untersucht die Rolle und den Einfluss von Kreditderivaten, insbesondere Credit Default Swaps (CDS), im Finanzmarkt. Sie analysiert die weitgehende Regulierungslosigkeit dieses Marktes und argumentiert, dass staatliche Eingriffe nicht nur überflüssig, sondern auch schädlich sein können. Der Autor, Alan Greenspan, betont, dass eine erzwungene Offenlegung sensibler Informationen Innovationen im Finanzsektor gefährden könnte. Die Arbeit erhält die Note 1,3 und stammt von der Hochschule Aschaffenburg.

Das globale Investmentuniversium umfasst eine Vielzahl von Fonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten. Um hieraus ein konzentriertes Portfolio mit den jeweils besten Fonds aus den unterschiedlichen Branchen und Regionen zu generieren, bedarf es umfassender Analysen und ausgeprägter Marktexpertise. Dieses Buch beschäftigt sich mit dem dualen Analyseansatz der Feri Finance AG, in dem quantitative als auch qualitative Kriterien zusammenfließen, um langfristig erfolgreiche Investmentfonds am Markt zu identifizieren. Der Erfolg des struktuierten Selektionsprozesses wird anhand von fondsbasierten Multi-Asset-Portfolios analysiert und kritisch hinterfragt.

„Inflation der Nachhaltigkeit“, „Zweifel an nachhaltigen Investments wachsen“, „Wo grün draufsteht, ist nicht immer Nachhaltigkeit drin“. So betitelte die Wirtschaftspresse das Versagen nachhaltiger Investmentfonds, nachdem bekannt wurde, dass einige Portfolios in Umweltsünder wie BP oder Tepco investiert waren. Allerdings sind von diesem vernichtenden Urteil nicht alle „grüne“ Investmentfonds gleichermaßen betroffen. Dieses Buch versucht daher mehr Klarheit bei der Differenzierung der von SRI-Fonds angewandten Strategien und Ansätze zu schaffen. Hierzu wird die Funktionsweise sowie die Stärken und Schwächen einzelner ESG-bezogener Investmentansätze in den Mittelpunkt gestellt. Darüber hinaus wird die Performance ausgewählter Nachhaltigkeitsfonds mit Hilfe von Multifaktormodellen über einen Zeitraum von zehn Jahren und nach der Ölpest im Golf von Mexiko sowie dem Reaktorunglück von Fukushima empirisch untersucht.