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Vom Zins zur Option

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Inhaltsverzeichnis 1. Grundlagen der Finanztheorie 1.1 Gegenwartswerte und Opportunitätskosten 1.1.1 Einführung von Gegenwartswerten 1.1.2 Grundlagen der Investitionsentscheidung 1.2 Berechnung von Gegenwartswerten 1.2.1 Gegenwartswerte bei mehreren Perioden 1.2.2 Gegenwartswerte bei Annuitäten 1.3 Gegenwartswerte bei Aktien und Anleihen 1.3.1 Gegenwartswerte bei Anleihen 1.3.2 Bewertung von Aktien 2. Finanzmathematik 2.1 Grundlagen der Effektivverzinsung 2.2 Verzinsung von Geldmarktpapieren 2.2.1 Diskontpapiere 2.2.2 Einmalige Zinszahlung bei Fälligkeit 2.3 Effektivverzinsung bei Anleihen mit glatter Restlaufzeit 2.3.1 Endfällige Anleihen 2.3.2 Anleihen mit besonderen Tilgungsformen 2.3.3 Fallstudie Neuemissionen 2.3.4 Effektivverzinsung unter Steuergesichtspunkten 2.4 Bedeutung der Zinsstrukturkurve 2.4.1 Spot Rates und Forward Rates 2.4.2 Spot Rates als Bewertungskriterium 2.5 Zinsänderungsrisiko 2.5.1 Sensitivitätsanalyse 2.5.2 Duration 2.5.3 Convexität 2.6 Effektivverzinsung bei gebrochenen Laufzeiten 2.6.1 Stückzinsen 2.6.2 Grundsätzliche Analyse 2.6.3 Unterschiedliche Usancen 3. Anwendung bei Finanzinnovationen 3.1 Forward Rate Agreement (FRA) 3.1.1 Funktionsweise des FRA 3.1.2 Einsatz des FRA in Abhängigkeit von der Zinserwartung 3.2 Zinsswap 3.

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Vom Zins zur Option, Thomas Heidorn

Langue
Année de publication
1994
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(rigide)
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Titre
Vom Zins zur Option
Langue
Allemand
Éditeur
Gabler
Publié
1994
Format
rigide
Pages
163
ISBN10
3409141529
ISBN13
9783409141529
Séries
Description
Inhaltsverzeichnis 1. Grundlagen der Finanztheorie 1.1 Gegenwartswerte und Opportunitätskosten 1.1.1 Einführung von Gegenwartswerten 1.1.2 Grundlagen der Investitionsentscheidung 1.2 Berechnung von Gegenwartswerten 1.2.1 Gegenwartswerte bei mehreren Perioden 1.2.2 Gegenwartswerte bei Annuitäten 1.3 Gegenwartswerte bei Aktien und Anleihen 1.3.1 Gegenwartswerte bei Anleihen 1.3.2 Bewertung von Aktien 2. Finanzmathematik 2.1 Grundlagen der Effektivverzinsung 2.2 Verzinsung von Geldmarktpapieren 2.2.1 Diskontpapiere 2.2.2 Einmalige Zinszahlung bei Fälligkeit 2.3 Effektivverzinsung bei Anleihen mit glatter Restlaufzeit 2.3.1 Endfällige Anleihen 2.3.2 Anleihen mit besonderen Tilgungsformen 2.3.3 Fallstudie Neuemissionen 2.3.4 Effektivverzinsung unter Steuergesichtspunkten 2.4 Bedeutung der Zinsstrukturkurve 2.4.1 Spot Rates und Forward Rates 2.4.2 Spot Rates als Bewertungskriterium 2.5 Zinsänderungsrisiko 2.5.1 Sensitivitätsanalyse 2.5.2 Duration 2.5.3 Convexität 2.6 Effektivverzinsung bei gebrochenen Laufzeiten 2.6.1 Stückzinsen 2.6.2 Grundsätzliche Analyse 2.6.3 Unterschiedliche Usancen 3. Anwendung bei Finanzinnovationen 3.1 Forward Rate Agreement (FRA) 3.1.1 Funktionsweise des FRA 3.1.2 Einsatz des FRA in Abhängigkeit von der Zinserwartung 3.2 Zinsswap 3.