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Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.
Achat du livre
Optionsbewertung in Theorie und Praxis, Andreas Merk
- Langue
- Année de publication
- 2011
- Reliure
- (souple),
- État du livre
- Bon
- Prix
- 61,99 €
Modes de paiement
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- Titre
- Optionsbewertung in Theorie und Praxis
- Sous-titre
- Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells
- Langue
- Allemand
- Auteurs
- Andreas Merk
- Éditeur
- Gabler Verlag
- Publié
- 2011
- Format
- souple
- Pages
- 444
- ISBN10
- 3834925438
- ISBN13
- 9783834925435
- Séries
- Catégories
- Mots clés
- Manuels universitaires, Allemagne, Finance
- Description
- Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.