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Inhaltsverzeichnis: 1 Einleitung - 1.1 Problemstellung und Vorgehensweise - 1.2 Standortbestimmung - 2 Darstellung und Qualifikation der Risikomanagementkonzeption - 2.1 Angemessenheit eines sequentiellen Problemlösungsverhaltens bei Hedginginstrumenten - 2.2 Auswahl potentieller Hedginginstrumente - 2.3 Bedeutung der Hedgeportefeuillediversifikation für die ökonomische Bewertung institutioneller Zerlegungen von Zahlungsansprüchen im Hedgingkontext - 3 Vergleichende Untersuchung der Hedgingtauglichkeit von Forwardkontrakten und europäischen Optionen - 3.1 Zahlungscharakteristik von Forwardkontrakten und europäischen Optionen - 3.2 Bewertungstheoretische Überlegungen - 3.3 Schlussfolgerungen für die Praxis des Hedging - 4 Parameterspezifikation mit Vergangenheitsdaten - 4.1 Bestimmung erwartungstreuer Schätzwerte für Drift und Momentanvarianz einer geometrischen Brownschen Bewegung - 4.2 Akzeptanzkriterium für das Log-Normal-Modell - 5 Zusammenfassung und praktische Umsetzung zentraler Ergebnisse - Anhang: A Interdependente und lineare Konzepte zur Beschreibung stochastischer Wechselwirkungen - B Bestimmung der erwarteten Liquidationserlöse von Kauf- und Verkaufsoptionen - C Sensitivität des erwarteten Liquidationserlöses von Optionen - D Nachweis der Dominanzbeziehungen zwischen Optionsgeschäften und Forwardkontrakten - E Varianzen des Nettoliquidationserlöses von Optionen - F Bestimmung der Dichtefunktion p(z) - Verzeichnis h
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Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge - 24: Hedging mit fixen Termingeschäften und Optionen, Thomas Braun
- Langue
- Année de publication
- 1990
- Reliure
- (souple),
- État du livre
- Bon
- Prix
- 16,49 €
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- Titre
- Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge - 24: Hedging mit fixen Termingeschäften und Optionen
- Sous-titre
- Ein Vergleich auf der Grundlage eines operationalisierten Risikomanagementkonzeptes
- Langue
- Allemand
- Auteurs
- Thomas Braun
- Éditeur
- Physica-Verl.
- Publié
- 1990
- Format
- souple
- Pages
- 167
- ISBN10
- 3790804592
- ISBN13
- 9783790804591
- Séries
- Mots clés
- Commerce, Manuels universitaires, Finance
- Description
- Inhaltsverzeichnis: 1 Einleitung - 1.1 Problemstellung und Vorgehensweise - 1.2 Standortbestimmung - 2 Darstellung und Qualifikation der Risikomanagementkonzeption - 2.1 Angemessenheit eines sequentiellen Problemlösungsverhaltens bei Hedginginstrumenten - 2.2 Auswahl potentieller Hedginginstrumente - 2.3 Bedeutung der Hedgeportefeuillediversifikation für die ökonomische Bewertung institutioneller Zerlegungen von Zahlungsansprüchen im Hedgingkontext - 3 Vergleichende Untersuchung der Hedgingtauglichkeit von Forwardkontrakten und europäischen Optionen - 3.1 Zahlungscharakteristik von Forwardkontrakten und europäischen Optionen - 3.2 Bewertungstheoretische Überlegungen - 3.3 Schlussfolgerungen für die Praxis des Hedging - 4 Parameterspezifikation mit Vergangenheitsdaten - 4.1 Bestimmung erwartungstreuer Schätzwerte für Drift und Momentanvarianz einer geometrischen Brownschen Bewegung - 4.2 Akzeptanzkriterium für das Log-Normal-Modell - 5 Zusammenfassung und praktische Umsetzung zentraler Ergebnisse - Anhang: A Interdependente und lineare Konzepte zur Beschreibung stochastischer Wechselwirkungen - B Bestimmung der erwarteten Liquidationserlöse von Kauf- und Verkaufsoptionen - C Sensitivität des erwarteten Liquidationserlöses von Optionen - D Nachweis der Dominanzbeziehungen zwischen Optionsgeschäften und Forwardkontrakten - E Varianzen des Nettoliquidationserlöses von Optionen - F Bestimmung der Dichtefunktion p(z) - Verzeichnis h