Monte-Carlo-Simulation

Auteurs

• Herbert C. Frey

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• Technologie & Ingénierie

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Wahrscheinlichkeitsrechnung - allein das Wort ist für viele Menschen abschreckend. Die Materie ist komplex und die Lehrbücher strotzen vor kniffligen Formeln und Fachchinesisch. Doch in der Versicherungsbranche kommt man um die Abschätzung von Chancen und Risiken bei der Prämienkalkulation nicht herum. Wie beim Roulette spielt der Zufall dabei eine grosse Rolle. Mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation lässt sich errechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ergebnis ist. Die Autoren dieses Buches nehmen den Leser an die Hand und führen ihn durch eine Reihe von Beispielrechnungen. Schritt für Schritt enthüllen sie das Mysterium der quantitativen Risikoanalyse mit Hilfe von Excel-Tabellen und Grafiken. Die Lektüre ist zwar kein Spaziergang, trotzdem kommt der Leser schnell zum Aha-Erlebnis, ohne sich das Gehirn allzu sehr zu verrenken. getAbstract.com empfiehlt dieses Buch allen Versicherungsanalytikern und -maklern, die Risikoanalysen erstellen müssen, sowie Managern, die solche Analysen verstehen und interpretieren müssen. Auch mancher Statistik-Student wünscht sich sicher ein derart anschauliches Lehrbuch

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• Année de publication: 2001
• Reliure: (rigide)